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嘉盛集团官方:交易员持仓报告:空头大规模涌入短期美债

上次更新时间:2022-09-22  文章来源:无佣网  作者:无佣网

交易员持仓报告 – 截至周二(9月13日)

交易员增持美元兑G10货币的净多头头寸12亿美元

英镑和日元期货合约的净空头持仓升至14周高点

加元期货合约的净多头头寸降至8周低点

交易员对2年期美债的空头持仓创下17个月之最

2年期美债

美国债券收益率继续以近几抛物线的形式上涨,其中1年期债券的收益率现逼近4%,2年期报在3.8%(也高于10年期的3.45%),收益率曲线的倒挂现象越来越严重。大型投机者不惮于利用债券价格的下跌(债券价格与债券收益率反向波动),上周净做空2年期债券35.8万张,创下2021年4月以来最高点。

但如果我们查看过去一段时间的净空头持仓(白色线条),可以得出情绪正在逼近极值的结论。

    • 净空头持仓从未低于35万张

    • 其3年期Z分数为-2.3标准差

    • 1年期Z分数为2.9标准差

    • 每一张多头持仓中有4.6张空头持仓

不过,在部分银行现预测美联储明年加息至5%的背景下,只有勇敢的或消息不灵通的交易员才会试图对抗当前趋势,寻找收益率的顶部(或者债券价格的底部)。我们至少可以看出,交易员似乎相信收益率可能进一步上涨,即使信心可能处于极值。

交易员持仓报告 – 截至周二(9月13日)

交易员当周削减对白银的净空头持仓,速度为6个月最快

大型投机者连续第五周减持对黄金的净多头头寸

主动型基金连续第二周净做空

白银期货合约

大宗商品上周普遍因为美元而承压下挫,但白银还是斩获了2%的涨幅,一部分原因似乎在空头回补和多头持仓增加。大型投机者了结6500张空头合约并新开立1700张多头合约,当周净空头持仓增幅因此创下6个月之最。主动型基金同样增持4500张多头合约并了结11900张空头合约。所以,我们将观察银价是否可以站上20,然后回到上涨趋势。

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