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美债收益率与美元/日元同向波动且得到日元期货合约的证实

上次更新时间:2022-01-05  文章来源:无佣网  作者:无佣网

正如我们昨天所述,美国国债收益率和美元新年以来暴涨,打击包括欧元/美元在内的诸多美元货币对。那么日元和美债收益率之间传统上的相关性如何?此文发稿时,美国10年期国债收益率目前处于6周最高点,即1.68%附近,而美国5年期国债收益率报在2020年2月以来最高点,即1.39%附近。所以,从日元和美债收益率之间通常呈现的高度负相关性的角度看,日元货币对也应该在高点附近。

相关系数是衡量、比较两种交易产品间关联性强度的指标。美元/日元和美国10年期国债收益率之间的相关系数目前报在+0.79,非常接近于交易者应当关注的“重要”水平,即高于+0.80或低于-0.80,应该引起我们的重视。如果收益率继续上涨,美元/日元可能随之走高。美元/日元目前交投于2021年11月24日高点到2021年11月30日低点行情的127.2%扩展位附近,即116.30一线,为2017年1月以来最高点。上档阻力在同期行情的161.8%扩展位117.34附近,然后是2017年1月高点118.66。下档支撑位在前高点115.52、今天低点115.27。如果下破后者,美元/日元可能跌至50天均线所在的114.02附近。请注意,RSI处于超买区域,表明价格可能准备回调。

来源: Tradingview, Stone X

当相关系数处于“重要”或“不重要”的两可状态之间时,最好的做法是借助其它市场辅助判断。具体到美元/日元,我们可以借助判断的市场是日元期货市场(交易代码6J)。请注意,日元期货市场以日元而非美元报价,所以图表与美元/日元相反。从日元期货看,两者之间的相关系数报在-0.80,达到“重要”程度。价格考验了11月24日低点到11月30日高点行情的127.2%扩展位,即0.008602,下个支撑位在同期行情的161.8%扩展位,即0.008524。阻力位在前低点0.008657附近和今天高点0.008678。

来源: Tradingview, Stone X

美国政府债券收益率过去两天的涨势带着美元/日元一起走高,两者在日图上的相关性目前处于两可之间,相关系数徘徊于“重要”的边界。但如果把美元/日元换成日元期货合约,可以发现近月合约的相关系数已达到-0.80水平,为美国10年期政府债券收益率和现货货币对之间的相关性达到“重要”程度添加注脚。

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